ניתן לחשוב על ניתוח סיכוני אשראי כהרחבה של תהליך הקצאת האשראי. לאחר שאדם או עסק פונים לבנק או מוסד פיננסי בבקשה לקבל הלוואה הלוואה מסחרית הלוואה מסחרית הינה הלוואה המורחבת לעסקים על ידי מוסד פיננסי. בדרך כלל משתמשים בהלוואות מסחריות לרכישת נכסים ארוכי טווח או לסייע במימון עלויות תפעול שוטפות. , מוסד המלווה מנתח את היתרונות והעלויות הפוטנציאליים הכרוכים בהלוואה. ניתוח סיכוני אשראי משמש לאמידת העלויות הנלוות להלוואה. למידע נוסף, עיין בתכנית ההסמכה של האנליסט אשראי של Finance. הסמכת CBCA ™ הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי (CBCA) מוסמכת מהווה סטנדרט עולמי לאנליסטים אשראי המכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, מיצוב חוזים, החזר הלוואות ,ועוד. .
סיכון אשראי או סיכון ברירת מחדל הם סוג של סיכון העומד בפני המלווים. סיכון אשראי נוצר מכיוון שחייב תמיד יכול להתנער מתשלומי החוב שלהם. בנקים מסחריים, בנקים להשקעה רשימת בנקי ההשקעות המובילים ביותר של 100 הבנקים הגדולים בעולם הממוינים לפי אלפבית. בנקי ההשקעות המובילים ברשימה הם גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, BAML, JP מורגן, בלקסטון, רוטשילד, סקוטיאבנק, RBC, UBS, וולס פארגו, דויטשה בנק, סיטי, מקווארי, HSBC, ICBC, קרדיט סוויס, בנק אמריקה מריל לינץ '. , חברות לניהול נכסים, קרנות הון פרטיות קרנות הון פרטיות קרנות הון פרטיות הן מאגרי הון שיש להשקיע בחברות המהוות הזדמנות לשיעור תשואה גבוה. הם מגיעים עם קרנות הון סיכון קבועות,וחברות ביטוח כולן צריכות לנתח את סיכוני האשראי שהם נחשפים אליהם על מנת לפעול באופן רווחי בשוק.
סיכום:
- ניתן לחשוב על ניתוח סיכוני אשראי כהרחבה של תהליך הקצאת האשראי. לאחר שאדם או עסק פונים לבנק או מוסד פיננסי לקבלת הלוואה, הבנק או המוסד הפיננסי מנתחים את היתרונות והעלויות הפוטנציאליים הכרוכים בהלוואה.
- סיכון אשראי או סיכון ברירת מחדל הם סוג של סיכון העומד בפני המלווים. סיכון אשראי נוצר מכיוון שחייב תמיד יכול להתנער מתשלומי החוב שלהם.
- לקראת המיתון הגדול בשנת 2008, בנקים מסחריים, בנקים להשקעות ומשתתפים אחרים בשווקים הפיננסיים זלזלו הן בסבירות ברירת המחדל והן בשיעור ההפסד וכתוצאה מכך זלזלו בסיכון האשראי איתם הם עמדו.
מהו סיכון אשראי?
סיכון אשראי או סיכון ברירת מחדל אשראי הקשורים לעסקה פיננסית הוא פשוט ההפסד הצפוי של אותה עסקה. ניתן להגדיר זאת באופן הבא:
סיכון אשראי = הסתברות ברירת מחדל x חשיפה x שיעור אובדן
איפה:
- הסתברות ברירת מחדל היא ההסתברות שחייב יכחיש את תשלומי החוב שלו.
- החשיפה היא הסכום הכולל שהמלווה אמור לקבל תשלום. ברוב המקרים, זהו פשוט הסכום שהושאל על ידי החייב בתוספת תשלומי ריבית.
- שיעור הפסד = 1 - שיעור הבראה , כאשר שיעור ההחלמה הוא החלק מהסכום הכולל שניתן להחזר אם החייב מחדל. אנליסטים של סיכוני אשראי מנתחים כל אחד מהקובעים את סיכון האשראי ומנסים למזער את הסיכון המצרפי העומד בפני ארגון.
סוגי סיכון אשראי
1. סיכון ריכוז
סיכון ריכוז, הידוע גם בשם סיכון תעשייתי, הוא הסיכון הנובע מלהשיג חשיפה רבה מדי לתעשייה או מגזר אחד. לדוגמא, משקיע שהלווה כסף ליצרני מצברים, יצרני צמיגים וחברות נפט חשוף מאוד לזעזועים המשפיעים על תחום הרכב.
2. סיכון מוסדי
סיכון מוסדי הוא הסיכון הקשור בפירוק המבנה המשפטי או של הגוף המפקח על החוזה בין המלווה לחייב. לדוגמא, מלווה שנתן כסף ליזם נכס הפועל במדינה לא יציבה פוליטית צריך לתת דין וחשבון על כך ששינוי במשטר הפוליטי עשוי להגדיל בצורה דרסטית את הסתברות ברירת המחדל ושיעור ההפסד.
סיכון אשראי, בועת הדיור והמיתון הגדול
ניהול סיכונים לא תקין על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים היווה גורם מרכזי מאחורי בועת הדיור בארה"ב באמצע שנות האלפיים שהובילה בסופו של דבר למיתון 2008-2009. המשבר הפיננסי העולמי. המשבר הפיננסי העולמי של 2008-2009 מתייחס למשבר הפיננסי העצום. העולם התמודד בין 2008 ל 2009. המשבר הפיננסי גבה את מחירו של אנשים ומוסדות ברחבי העולם, כאשר מיליוני אמריקאים הושפעו עמוקות. מוסדות פיננסיים החלו לשקוע, רבים נקלטו על ידי גופים גדולים יותר, וממשלת ארה"ב נאלצה להציע חילוץ. בנקים מסחריים, בנקים להשקעה ומשתתפים אחרים בשווקים הפיננסיים זלזלו הן בסבירות ברירת המחדל והן בשיעור ההפסד וכתוצאה מכך זלזלו בסיכון האשראי איתם הם עמדו.
לקראת המיתון, רוב המלווים העניקו הלוואות ליחידים ולעסקים עם היסטוריית אשראי מפוקפקת. העובדה ניכרה ביותר בשוק הדיור, שם אשראי קל הביא למחירי הדירות לעלות במהירות באמצע שנות האלפיים. עליית מחירי הדירות הביאה לכך שלווים יכולים למחזר את משכנתא שלהם וללוות עוד יותר כסף, מה שהניע את הבועה עוד יותר.
משאבים נוספים
מימון מציע את הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הסמכת CBCA ™ הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשראי המכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, מידול אמנויות, הלוואה החזרים, ועוד. תוכנית לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים המעוניינים לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולפתח את בסיס הידע שלך, אנא בדוק את משאבי האוצר הנוספים הרלוונטיים להלן:
- אנליסט אשראי מסחרי אנליסט אשראי מסחרי אנליסט אשראי מסחרי הוא למעשה זהה לאנליסט אשראי, עם המפרט הנוסף של ביקורות חברות או גופים המחפשים
- הסכמי חוב הסכמי חוב הסכמי חוב הם מגבלות שמלווים (נושים, בעלי חוב, משקיעים) מציבים על הסכמי הלוואות כדי להגביל את פעולות הלווה (החייב).
- מתווך פיננסי מתווך פיננסי מתווך פיננסי מתייחס למוסד הפועל כמתווך בין שני צדדים במטרה להקל על עסקה פיננסית. המוסדות המכונים בדרך כלל מתווכים פיננסיים כוללים בנקים מסחריים, בנקים להשקעות, קרנות נאמנות וקרנות פנסיה.
- הסתברות של ברירת מחדל הסתברות של ברירת מחדל הסתברות של מחדל (PD) היא ההסתברות של לווה מחדל בתשלומי החזר הלוואה ומשמש לחישוב ההפסד הצפוי מהשקעה.