הון כלכלי - סקירה כללית, דירוג אשראי ושירותים פיננסיים

הון כלכלי הוא מדד סיכון שמוגדר במונחי הון. זהו למעשה סכום ההון שחברה פיננסית נדרשת להישאר ברזל בהתחשב בסיכון הנכסים והפעילות שלה.

הון כלכלי נוצר בדרך כלל באופן פנימי על ידי חברות פיננסיות באמצעות הערכות ותחזיות חיזוי פיננסי חיזוי פיננסי הוא תהליך האומדן או הניבוי של ביצועים עסקיים בעתיד. מדריך זה כיצד לבנות מודלים של תחזית פיננסית. התוצאה היא כמות ההון שעל החברה להישאר בהישג יד כדי לתמוך בסיכונים ולחצים.

הבנת הון כלכלי

הון כלכלי משמש חברות שירותים פיננסיים, כגון בנקים וחברות ביטוח מבטחי חיים ובריאות (L&H) מבטחות הן חברות המספקות כיסוי על הסיכון לאובדן חיים והוצאות רפואיות שנגרמו ממחלה או מפציעות. הלקוח - רוכש פוליסת הביטוח - משלם דמי ביטוח עבור הכיסוי. . הוא משמש גם למדידה ומדידה של סיכוני השוק והתפעול של חברת שירותים פיננסיים.

הון כלכלי תופס את הסיכון הטמון בסביבה הכלכלית, בניגוד לכללי הרגולציה והחשבונאות. בגלל עובדה כזו, חושבים שהיא נותנת ייצוג מדויק יותר של כושר הפירעון של חברת שירותים פיננסיים.

מדידת הון כלכלי כרוכה בדירוג הסיכון בחברה ובכמות ההון הדרושה לתמיכה בסיכון זה בתרחיש שלילי. החישובים מבוססים לרוב על חוזקו הפיננסי של המוסד הפיננסי ועל הפסדיו הצפויים.

איתנות פיננסית כוללת את ההסתברות למחדל של חברה. בדרך כלל ניתן לייצג אותו בדירוג של דירוג אשראי, שהוא הערכה של יכולת האשראי של אנשים או גופים.

כל החברות הציבוריות מקבלות דירוג אשראי המונפק בדרך כלל על ידי שלוש סוכנויות דירוג האשראי העיקריות:

1. Standard & Poor's (S&P) S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) היא המובילה בשוק באספקת ניתוח השוק הפיננסי, במיוחד באספקת מדד וניתן להשקעה
2. מודי'ס
3. פיץ '

האיתנות הפיננסית שוקלת את ההסתברות שחברה לא תעבור ברירת מחדל לאורך תקופה מסוימת. הסתברות זו נלקחת לרמת הביטחון בחישובי הסטטיסטיקה.

ההפסד הצפוי הוא ההפסד הממוצע לאורך תקופה מסוימת. הפסדים צפויים הם העלויות של עשיית עסקים והפסדים לא צפויים אחרים. לדוגמא, ייתכן שבנק ציפה להפסדים של לווים המחליפים את הלוואותיהם. חברת ביטוח עשויה הייתה לצפות להפסדים הנובעים מתביעות בפוליסות שונות.

גורמי הון כלכליים בפרופילי הסיכון והתגמול שיעזרו לקבל החלטות. לדוגמא, ניתוח של הון כלכלי עשוי ליידע את החלטות הבנק להמשיך בקווים עסקיים מסוימים.

אם הון כלכלי מגלה שלבנק יש הון כלכלי חזק, אז צוות ההנהלה יכול להחליט שהבנק יכול להרשות לעצמו לתת הלוואות מסוכנות יותר ולבצע פעולות עסקיות תנודתיות יותר כמו פעולות בשוק ההון (בנקאות השקעות, מכירות ומסחר וכו ').

מצד שני, אם בנק יגלה שהונו הכלכלי חלש, צוות ההנהלה עשוי להחליט כי על הבנק להלוואות בטוחות יותר ולבצע פעולות עסקיות פחות תנודתיות כמו בנקים קמעונאיים או ניהול עסקי.

כמה מדדי ביצוע המשפיעים על ההון הכלכלי כוללים:

• תשואה על הון מותאם לסיכון (RORAC)
• תשואה על נכסים משוקללים בסיכון (RORWA)
• ערך מוסף כלכלי (EVA) ערך מוסף כלכלי (EVA) ערך מוסף כלכלי (EVA) מראה כי יצירת ערך אמיתי מתרחשת כאשר פרויקטים מרוויחים שיעורי תשואה מעל עלות ההון שלהם וזה מגדיל את ערך בעלי המניות. טכניקת הכנסה שיורית המשמשת אינדיקטור לרווחיות בהנחה שרווחיות אמיתית מתרחשת כאשר עושר הוא

ההנהלה מעריכה קווי עסקים שיכולים לייעל את המדדים ולמקד את הקצאת ההון כלפי אותם עסקים.

ייחודיות חברות שירותים פיננסיים

הון כלכלי חשוב לחברות שירותים פיננסיים בגלל המודלים העסקיים הייחודיים שמפעילות חברות אלה.

מרבית החברות ימכרו מוצר ושירות תמורת כסף ורווחים. עם זאת, חברות פיננסיות ישתמשו בכסף עצמו ויעשו מניפולציה בעיתוי והקצאת תזרימי המזומנים כדי לייצר רווחים.

לדוגמא, בנקים מאמצים מודלים עסקיים ייחודיים בהם פעולות הליבה שלהם אינן לייצר או למכור טובין או שירות. במקום זאת הם לוקחים כסף מאנשים פרטיים או מגופים אחרים בצורה של פיקדונות.

הכסף נשמר בטוח ומרוויח ריבית כדי לפצות את המפקידים על הפקדת כספם. לאחר מכן, הבנק ילוים את הכסף לגופים ויגבה ריבית גבוהה יותר וירוויח מהמרווח בין השיעור המשולם למפקידים לבין השיעור שנגבה מהלווים.

מודל עסקי כזה מתמודד גם עם סיכונים ייחודיים. הסיכון שמפקידים רבים ירצו למשוך את כספם בבת אחת הוא משמעותי. הוא מיתן בכך שהוא מוודא שהבנק מחזיק בכמות מסוימת של הון כדי להבטיח את כושר הפירעון שלו ולהיות מסוגל להחזיר את המפקידים.

הבנקים מתמודדים עם סיכונים קבועים כתוצאה מחדל שגרתי שעלול להתרחש, מה שגורם להשפעה נמוכה על הפעילות הכוללת. עם זאת, על הבנק להיות ערוך גם להפסדים ואירועים קטסטרופאליים, כמו מיתון וקריסות שוק. אירועים כאלה נחשבים בעת חיזוי פנימי של הון כלכלי.

קריאות קשורות

מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הנוספים להלן יהיו שימושיים:

• ההתרסקות הכלכלית של שנת 2020 ההתרסקות הכלכלית של שנת 2020 ההתרסקות הכלכלית של שנת 2020 התרחשה על ידי מגפת ה- COVID-19. הופעתו הפתאומית של הנגיף, התפשטותו המהירה ואי הוודאות לגבי האופן בו
• כלכלת השוק כלכלת השוק כלכלת השוק מוגדרת כמערכת בה ייצור הסחורות והשירותים נקבע על פי הרצונות והיכולות המשתנים של השוק.
• אינדיקטורים כלכליים אינדיקטורים כלכליים אינדיקטור כלכלי הוא מדד המשמש להערכת, מדידה והערכה של מצב הבריאות הכללי של המקרו-כלכלה. מדדים כלכליים
• ניתוח סיכוני אשראי ניתוח סיכוני אשראי ניתן לחשוב על ניתוח סיכוני אשראי כהרחבה לתהליך הקצאת האשראי. לאחר שאדם או עסק פונים לבנק או מוסד פיננסי לקבלת הלוואה, מוסד המלווה מנתח את היתרונות והעלויות הפוטנציאליים הכרוכים בהלוואה.