מבחן מאמץ בנקאי הוא סימולציה או ניתוח שנערך על מנת לנתח כיצד הבנק יושפע בתנאי שוק קשים - למשל, התרסקות בשוק הפיננסי או מיתון מיתון מיתון הוא מונח המשמש לציון האטה בפעילות הכלכלית הכללית. בתחום המקרו-כלכלה, המיתון מוכר רשמית לאחר שני רבעונים רצופים בשיעורי הצמיחה השליליים בתוצר. .
הניתוח נערך על ידי בדיקת מאמץ של מאזן של בנק בתנאי שוק היפותטיים ומשתנים כלכליים, קרי קריסה של 10% בשוקי המניות או עלייה של 15% באבטלה. המטרה העיקרית של ניתוח מבחן הלחץ בבנק היא לקבוע אם לבנק יש מספיק כוח מאזן כדי לעמוד במשבר פיננסי.
רשויות הפיקוח והבנקים המרכזיים בעולם דורשים מכל הבנקים בגודל מסוים לעבור מבחני לחץ. בארצות הברית, בנקים עם נכסים הגדולים מ -50 מיליארד דולר מחויבים לעבור מבחני מאמץ שנערכו על ידי הפדרל ריזרב הפדרל ריזרב (הפד). הפדרל ריזרב הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית והוא הרשות הפיננסית העומדת מאחורי הגדולה בעולם בחינם. כלכלת שוק. .
פירוק מבחן לחץ בנקאי
מבחן מאמץ בנקאי מנתח כיצד יושפע מאזן הבנק משינוי לרעה במשתנים הכלכליים לעיל. מבחני לחץ מריצים מספר תרחישים עם המשתנים לעיל ואחרים. להלן דוגמאות לתרחישים נפוצים שעשויים להתנהל במבחן מאמץ:
- כיצד ישפיע שינוי בשיעור X% על הריבית על מצבו הכספי של הבנק?
- מה קורה אם האבטלה תעלה ב- X% בשנה Z?
- מה קורה אם נוסחת התוצר של התוצר נוסחת התוצר מורכבת מצריכה, הוצאות ממשלתיות, השקעות ויצוא נטו. אנו מפרקים את נוסחת התוצר לשלבים במדריך זה. התוצר המקומי הגולמי (תוצר) הוא הערך הכספי, במטבע המקומי, של כל הסחורות והשירותים הכלכליים הסופיים המיוצרים במדינה בפרק זמן מסוים. יורד ב- X% והאבטלה עולה ב- Y%?
- מה קורה לנכסי הבנק אם שוק המניות יקרוס בשיעור X%?
- כיצד משתנה החשיפה של הבנק אם מחירי הנפט / מתכות יקרות יורדים ב- X%?
- מה קורה אם שער המט"ח עם מדינה A יורד ב- X%?
- מה קורה אם יש התרסקות שוק הדיור של X%?
מבחני מאמץ קובעים את מצבם הבריאותי של הבנקים בתקופות של מהומה פיננסית על ידי הפעלת סימולציות מודל כמו זו שלמעלה. הפעלת תרחישים כאלה היא עבודה מייגעת, שכן הרבה משתנים נכנסים למודלים כאלה.
הבנק המרכזי של מדינה מספק בדרך כלל מסגרת בסיסית להפעלת מבחני לחץ. שלושת תחומי המפתח המוקדמים ביותר מתמקדים בסיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון נזילות.
מדוע בדיקות לחץ בנקאיות חשובות?
מבחני הלחץ של הבנקים הונהגו ברחבי העולם לאחר המשבר הפיננסי העולמי של 2008 2008-2009 המשבר הפיננסי העולמי. המשבר הפיננסי העולמי של 2008-2009 מתייחס למשבר הפיננסי העצום שהעולם התמודד עמו בין 2008 ל 2009. המשבר הפיננסי גבה את מחירו של אנשים פרטיים ו מוסדות ברחבי העולם, כאשר מיליוני אמריקאים מושפעים עמוקות. מוסדות פיננסיים החלו לשקוע, רבים נקלטו על ידי גופים גדולים יותר, וממשלת ארה"ב נאלצה להציע חילוץ. זה חשף את החורים והחולשות במערכות בנקאיות ברחבי העולם. המשבר חיסל בנקים גדולים בכמה מדינות והותיר מוסדות פיננסיים ברחבי העולם במצוקה פיננסית.
לאחר 2008, הרגולטורים בעולם הבינו שבנקים גדולים בכל מדינה הם קריטיים לתפקוד חלק של כלכלה זו. המוסדות נחשבו כ"גדולים מכדי להיכשל ", מכיוון שהיה להם פוטנציאל לגרום נזק כלכלי נרחב אם הם נכשלו.
מבחני הלחץ של הבנקים הונהגו בשנים 2008-2009 בתגובה למשבר הפיננסי. רשויות פיננסיות בינלאומיות דרשו מכל הבנקים בגודל מסוים לעבור בדיקות לחץ תקופתיות ולפרסם את התוצאות. בנקים שנכשלו במבחני דחק נדרשו לבנות את עתודות ההון שלהם.
יתרון מרכזי בבדיקת לחץ הוא השיפור בניהול הסיכונים . מבחני הלחץ של הבנק מוסיפים למעשה רובד נוסף של רגולציה, שמאלץ מוסדות פיננסיים לשפר את מסגרות ניהול הסיכונים ואת המדיניות העסקית הפנימית. זה מחייב את הבנקים לחשוב על סביבות כלכליות קשות לפני שהם מקבלים החלטות.
יתרה מכך, מאחר שכל הבנקים בגודל מסוים נדרשים לבצע בדיקות לחץ תקופתיות ולפרסם את התוצאות, למשתתפי השוק יש גישה טובה בהרבה למידע הנוגע למצבם הכספי של הבנקים הגדולים. זה מגביר את השקיפות במערכת הבנקאית.
סוגי בדיקות לחץ
סוג בדיקות הלחץ שבנק צריך לעבור תלוי בגודל הבנק ובתקנות במדינה בה הוא פועל. שני מבחני הלחץ הנפוצים לבנקים בארצות הברית הם ניתוח הון מקיף וסקירה (CCAR) ומבחן הלחץ Dodd-Frank Act (DFAST).
1. ניתוח סקירה מקיפה (CCAR)
בנקים עם נכסים של יותר מ -100 מיליארד דולר נדרשים לעבור בדיקות CCAR. מוסדות פיננסיים עם נכסים של יותר מ -250 מיליארד דולר נדרשים לעבור בדיקות CCAR מקיפות יותר, שעשויות לכלול אלמנטים איכותיים וכמותיים נוספים מאשר ה- CCAR הרגיל. אלמנטים איכותיים של המבחן מתמקדים יותר במסגרות ומדיניות ניהול סיכונים פנימיים.
2. מבחן מאמץ Dodd-Frank Act (DFAST)
ה- DFAST מיועד למוסדות הפיננסיים הגדולים ביותר (עם נכסים של יותר מ -250 מיליארד דולר). כל הבנקים שנכללים בקטגוריה חייבים לעמוד בדרישות DFAST ולשלוח תוצאות בדיקה תקופתיות לבנק הפדרלי.
בנקים מרכזיים במדינות אחרות עוקבים אחר מסגרות דומות לבדיקת לחץ.
משאבים נוספים
מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® העולמית של מודלים פיננסיים למודלים והערכה פיננסיים. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי, שנועדו לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית . כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, משאבי האוצר הנוספים להלן יהיו שימושיים:
- יתרות בנקאות עתודות בנק עתודות בנק הן רזרבות המזומנים המינימליות שעל המוסדות הפיננסיים לשמור בכספותיהן בכל זמן נתון. דרישות עתודות המזומנים המינימליות
- סיכון אשראי סיכון אשראי סיכון אשראי הוא הסיכון להפסד העלול להיווצר מכישלונו של צד כלשהו לתנאים ולהגבלות של חוזה פיננסי כלשהו, בעיקר,
- מבחן מאמץ - דוגמנות פיננסית מבחן מאמץ - מודל פיננסי מבחן מאמץ במודל פיננסי הוא צעד רב ערך להבטיח כי אין טעויות במודל. כמו כן, ניתן להוסיף שכבת ביטוח נוספת
- הסכמי באזל הסכמי באזל הסכמי באזל מתייחסים למערך תקנות פיקוח על הבנקים שקבעה ועדת באזל לפיקוח על הבנקים (BCBS). הם פותחו מעל