עומק השוק מתייחס ליכולתו של השוק לקיים הזמנה גדולה משמעותית מבלי להשפיע על מחיר השוק של נייר הערך. בדרך כלל, בעת חישוב עומק השוק, שוקלים סחר בתוך נייר ערך מסוים אחד. במסגרת העסקאות נשקלת הרוחב הכולל ורמת ההזמנות הפתוחות שבוצעו.
מָקוֹר
עומק השוק מתייחס גם למספר המניות של חברה נתונה שניתן לרכוש מבלי ליצור רמת הערכה משמעותית של אותה מניה מסוימת. בדרך כלל לא נצפות תנועות מחירים בולטות בעת רכישת מניות של חברה עם נזילות נזילה ביותר בשווקים הפיננסיים, נזילות מתייחסת כמה מהר ניתן למכור השקעה מבלי להשפיע לרעה על מחירה. ככל שהשקעה נזילה יותר, כך ניתן למכור אותה במהירות רבה יותר (ולהיפך), וקל יותר למכור אותה בשווי הוגן. כל השאר, נכסים נזילים יותר נסחרים בפרמיה ונכסים לא נזילים נסחרים בהנחה. מלאי ועם מספר רב של קונים ומוכרים בכל זמן נתון. במצב כזה נאמר שהשוק למניה מסוימת הוא עמוק,בשל מספר רב של הזמנות ממתינות שעוד לא יבוצעו.
סיכום
- עומק השוק מתייחס ליכולתו של השוק לקיים הזמנה גדולה משמעותית מבלי להשפיע על מחיר השוק של נייר הערך.
- הכוונה היא גם למספר המניות של חברה נתונה שניתן לרכוש מבלי ליצור רמת הערכה משמעותית של המניה המסוימת.
- עומק השוק חולק קשר הדוק להיקף המסחר של נייר ערך ולנזילות הנלוות.
עומק שוק ונפח
עומק השוק מניות ביחס קרוב להיקף המסחר נפח המסחר נפח המסחר, המכונה גם נפח מסחר, מתייחס לכמות המניות או החוזים השייכים לנייר ערך נתון הנסחרת על בסיס יומי של נייר ערך מסוים והנלווים נְזִילוּת. עם זאת, חשוב לציין כי היקף סחר גבוה מרמז על כך שנייר ערך מפגין עומק שוק טוב. תנודתיות בשוק יכולה להיווצר בגלל חוסר איזון גדול מספיק של ההזמנות, והיא שכיחה למדי אפילו למניות עם היקפי סחר גבוהים בדרך כלל על בסיס יומי.
בבורסות הגדולות הבורסה בניו יורק (NYSE) הבורסה בניו יורק (NYSE) היא בורסת ניירות הערך הגדולה בעולם, המארחת 82% מה- S&P 500, כמו גם 70 מהתאגידים הגדולים בעולם. זוהי חברה בבורסה המספקת פלטפורמה לרכישה ומכירה בארה"ב. הוסתרו עשרונים של הקרציות, מה שהוביל לעלייה בעומק השוק הכללי. בעבר היה צורך ביצרני שוק בכדי למנוע חוסר איזון בהזמנות, אך ביטול ההחלפה ביטל כל צורך בכך.
כיצד מתבטא עומק השוק?
לרוב, בבורסות נשמרת רשימה אלקטרונית של הזמנות קנייה והזמנות מכירה המאורגנת על פי רמות מחירים. זוהי צורה בה עומק השוק קיים, ובדרך כלל, פלטפורמות מסחר מציעות תצוגות עומק שוק לציבור.
במקרים אחרים ניתן לרכוש את הנתונים בתמורה לתשלום. לפיכך, כל צד מסחר מסוים יכול לגשת לרשימת הזמנות הקנייה והמכירה הממתינות לביצוע, המתעדכנת על ידי פלטפורמת המסחר בזמן אמת.
ההזמנות הנחשבות תוך הערכת עומק השוק נשמרות בספר הזמנות הגבולות. הכוונה היא לסכום שיש לסחור עבור הזמנת מגבלה מסוימת עם מחיר קבוע מראש או מחיר נוח בגודל נתון. המחיר שנקבע מראש אינו כפוף למגבלות כלשהן מבחינת מחיר. שינוי עתידי במחיר אינו נכלל בעומק השוק, למרות שהוא כנראה עתיד למשוך יותר הזמנות.
מה מרמז על עומק השוק?
נתונים על עומק השוק מאפשרים לסוחרים לקבוע את כיווני תנועת המחירים של נייר ערך מסוים. ניירות ערך עמוקים או עם עומק שוק חזק מאפשרים לסוחרים לבצע הזמנות בתפזורת מבלי ליצור תנועות מחיר משמעותיות. לעומת זאת, ניירות ערך עם עומק שוק ירוד יכולים להשתנות בכפוף להיקף ההזמנות שבוצעו.
הנתונים מאפשרים גם לסוחר להשתמש בתנודתיות מחירים לטווח הקצר לטובתם ולהרוויח מכך. בדרך כלל, כאשר חברה משיקה הנפקה ראשונית (הנפקה) הנפקה ראשונה (הנפקה) הנפקה ראשונית (הנפקה ראשונית) היא המכירה הראשונה של מניות שהנפיקה חברה לציבור. לפני הנפקה, חברה נחשבת לחברה פרטית, לרוב עם מספר מצומצם של משקיעים (מייסדים, חברים, משפחה ומשקיעים עסקיים כמו בעלי הון סיכון או משקיעי אנג'ל). למד מהי הנפקה, סוחרים יודעים שיהיה ביקוש עצום להזמנות קנייה.
דוגמא מעשית
שקול מצב בו סוחר יכול לגשת להצעות קנייה ומכירה למניות החברה אלפא. נכון לעכשיו, מניית אלפא נסחרת במחיר של 10 דולר. עם זאת, ישנן כ -300 הצעות ממתינות. מאה מההצעות הן בסכום של 11 דולר, 50 במחיר של 12 דולר, 100 במחיר 13 דולר, ועוד 50 במחיר של 15 דולר. ישנן גם 50 הצעות אחרות - מהן 25 במחיר של 8 דולר, ו -25 במחיר של 7.50 דולר.
על ידי התבוננות בנתונים הנתונים, הסוחר יכול להסיק כי מחיר המניה אלפא הולך לעלות. לאחר מכן הם יכולים להשתמש במידע כדי לקבל החלטות לגבי קנייה או מכירה של ניירות ערך בחברה.
משאבים נוספים
מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, משאבי האוצר הנוספים להלן יהיו שימושיים:
- השקעה: מדריך למתחילים השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעות למתחילים פיננסים ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר, ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע.
- סל שוק סל סל שוק מתייחס לצרור או לקבוצת מוצרים שיכולים להוות אינדיקטורים לביצועים הכוללים של ענף, מגזר או פלח שוק ספציפי.
- ממוצע נע נע ממוצע נע הוא אינדיקטור טכני שאנליסטים ומשקיעים בשוק עשויים להשתמש בו כדי לקבוע את כיוון המגמה. זה מסכם את נקודות הנתונים
- הזמנת סחר הזמנת סחר ביצוע הזמנת סחר נראה אינטואיטיבי - כפתור "קנייה" ליזום סחר וכפתור "מכירה" לסגירת עסק. למרות שביצוע עסקאות אפשרי בצורה כזו, זה מאוד לא יעיל מכיוון שהוא דורש מעקב מתמיד אחר המניה.