יחס גידור - סקירה, אסטרטגיות, סוגים ויישומים

יחס גידור הוא היחס או הערך ההשוואתי של גידור עמדה פתוחה למיקום הכללי. זהו נתון חשוב לניהול סיכונים המשמש למדידת היקף הסיכון הפוטנציאלי שיכול להיגרם כתוצאה מתנועה במכשיר הגידור.

יחס גידור

גידור הוא נוהג השקעה שמשמש פופולרי כטכניקת הפחתת סיכונים. זה כולל נקיטת עמדה בנכס פיננסי נכסים פיננסיים נכסים פיננסיים מתייחסים לנכסים הנובעים מהסכמים חוזיים על תזרימי מזומנים עתידיים או מהבעלות על מכשירים הוניים של גוף אחר. מפתח או בסיס שניתן למתן את מידת הסיכון הפוטנציאלי.

סיכום:

  • יחס גידור הוא היחס או הערך ההשוואתי של גידור עמדה פתוחה למיקום הכללי.
  • זהו נתון חשוב לניהול סיכונים המשמש למדידת היקף הסיכון הפוטנציאלי העלול להיגרם כתוצאה מתנועה במכשיר הגידור.
  • ככל שיחס הגידור מתקרב לערך קרוב יותר ל -1, אומרים שהמיקום שנקבע הוא "מגודר לחלוטין". מצד שני, כאשר יחס הגידור מתקרב לערך קרוב יותר ל 0, נאמר שהוא מיקום "לא מוגדר".

נוסחת יחס גידור

ככל שיחס הגידור מתקרב לערך קרוב יותר ל -1, אומרים שהמיקום שנקבע הוא "מגודר לחלוטין". מצד שני, כאשר יחס הגידור מתקרב לערך קרוב יותר ל 0, נאמר שהוא מיקום "לא מוגדר".

יחס גידור - פורמולה

גידור - אסטרטגיות

1. משוכות קצרות

גידור קצר הוא כאשר העמדה שננקטה לגידור החוזים העתידיים או סחורה היא עמדה קצרה. גידור קצר מתבצע בדרך כלל כאשר משקיע משקיע משקיע הוא אדם המכניס כסף לישות כגון עסק לצורך החזר כספי. המטרה העיקרית של כל משקיע היא למזער את הסיכון ולצפות מכירת נכס עתידית או כאשר מחיר העתיד צפוי לרדת.

2. משוכות ארוכות

גידור ארוך הוא כאשר העמדה שננקטה לגידור העתיד או סחורה היא עמדה ארוכה. גידור ארוך מתבצע בדרך כלל כאשר משקיע צופה רכישת נכס עתידית או כאשר מחיר העתיד צפוי לעלות.

גידור - סוגים

1. גידור סטטי

גידור סטטי הוא כאשר מיקום הגידור או מספר חוזי הגידור לא נקנים ו / או נמכרים, כלומר אינם משתנים, לאורך פרק הזמן של הגידור ללא קשר לתנועה במחיר מכשיר הגידור.

2. גידור דינמי

גידור דינמי הוא כאשר מספר גדל והולך של חוזי גידור נקנים ו / או נמכרים במהלך פרק הזמן של הגידור כדי להשפיע על יחס הגידור ולהביא אותו ליחס הגידור היעד.

מהו יחס הגידור האופטימלי?

יחס גידור אופטימלי הוא ניהול סיכוני השקעה ניהול סיכונים ניהול סיכונים כולל זיהוי, ניתוח ותגובה לגורמי סיכון המהווים חלק מחיי העסק. זה נעשה בדרך כלל ביחס שקובע את אחוז מכשיר הגידור, כלומר נכס או התחייבות מגדר שעל המשקיע לגדר. היחס ידוע בכינויו גם יחס גידור השונות המינימלי. משתמשים בו בעיקר בתרגול של גידור צולב.

יחס גידור אופטימלי

איפה:

  • ρ = מקדם המתאם של השינויים במחירי הספוט והעתיד
  • σ s = סטיית תקן של שינויים במחיר הספוט 's'
  • σ p = סטיית תקן של שינויים במחיר העתיד 'f'

יחס גידור אופטימלי מטרתו סטטיסטית למזער את שונות השווי של ערך מיקום פוטנציאלי. זה עוזר לקבוע את המספר "האופטימלי" של חוזים עתידיים שייקנו או ימכרו לצורך ביצוע עמדה או גידור עמדה. השתמש בנוסחה להלן כדי לקבוע את המספר האופטימלי של חוזים עתידיים לרכישה או מכירה:

מספר אופטימלי של חוזים - נוסחה

יחס גידור - יישומים

יחס הגידור כולל מספר יישומים בתחום ההשקעות והפיננסים סקירה כללית של האוצר מוגדרת כמתן מימון וניהול כספים ליחידים, עסקים וממשלות. המערכת הפיננסית כוללת הפצת כסף, ניהול השקעות והלוואות כספים. בעסקים, צוות הכספים אחראי להבטיח לחברה הון מספיק, וכי הכנסות והוצאות החברה מנוהלות היטב. :

1. משמש כמדד סטטיסטי

היחס משמש כמדד סטטיסטי להערכת מידת הסיכון של השקעה שמשקיע עלול להיחשף אליה בעת הקמת עמדה.

2. מוכיח כקו מנחה

זה מוכיח כקו מנחה למשקיעים בקבלת החלטות השקעה מושכלות. מכיוון שהוא מצביע על חשיפה לסיכון להקמת עמדה מסוימת, הוא יכול לשמש קו מנחה להשקעה ולעזור בקבלת החלטות מושכלות.

3. משמש כטכניקת הפחתת סיכונים

מכיוון שיחסי גידור מסייעים בקביעת רמת החשיפה לסיכון, היא משמשת כטכניקת הפחתת סיכונים מכריעה.

קריאות קשורות

מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת FMVA® ™ FMVA® ™ למודלים פיננסיים למודלים והערכה (Financial Modelling and Valuation Analyst) הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים עבור חברות כמו אמזון, JP Morgan ו- Ferrari, אשר נועדו להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.

כדי להמשיך ללמוד ולפתח את הידע שלך בניתוח פיננסי, אנו ממליצים בחום על משאבי האוצר הנוספים להלן:

  • גידור גידור גידור היא אסטרטגיה פיננסית שצריכה להבין ומשתמשים להשתמש בה בגלל היתרונות שהיא מציעה. כהשקעה, הוא מגן על כספי הפרט מפני חשיפה למצב מסוכן שעלול להוביל לאובדן ערך.
  • השקעה: מדריך למתחילים השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעות למתחילים פיננסים ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר, ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע.
  • סיכון סיכון במימון, סיכון הוא ההסתברות שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהתוצאות הצפויות. במודל תמחור נכסי הון (CAPM), הסיכון מוגדר כתנודתיות בתשואות. התפיסה של "סיכון ותשואה" היא שנכסים מסוכנים צריכים להחזיר תשואות גבוהות יותר כדי לפצות את המשקיעים על התנודתיות הגבוהה ועליית הסיכון.
  • ניתוח שונות שונות ניתוח סיכונים ניתן לסכם כניתוח של ההבדל בין מספרים מתוכננים וממשי. סכום כל השונות נותן תמונה של ביצועי יתר או ביצועים נמוכים לתקופת דיווח מסוימת. עבור כל פריט בודד, חברות מעריכות את חיוביותו על ידי השוואת עלויות בפועל